تم تطوير مؤشر RVI من قبل المحلل الفنى Donald Dorsey فى عام 1993 ثم بعد ذلك تم تقديمه للتحليل الفنى فى مجلة Stocks and Commodities. فى عام 1995 تم تحديث المؤشر واستخدام النسخة المعدلة للتحليل. وفقاً لـ Dorsey، مؤشر RVI ليس أداة مستقلة للتحليل الفنى ويمكن استخدامها كفلتر للمؤشرات الفنية الآخرى أو أداة للإشارة لاماكن تحقيق النماذج السعرية.
صيغة الحساب
RVIorig = 100*( EMA[W14] of U)/( EMA[W14] of S)
RVI = (RVIorig of highs + RVIorig of lows)/2, حيث
S = Stddev (10 days) - الانحراف المعيارى لفترة 10 أيام;
U = S, إذا كان السعر الحالى أعلى من السعر فى الفترة السابقة;
U = 0, إذا كان السعر الحالى أقل من السعر فى الفترة السابقة;
EMA (w14) = المتوسط المتحرك الأسى لفترة 14 يوم;
RVIorig of highs - مؤشر الحيوية النسبية للقمم;
RVIorig of low - مؤشر الحيوية النسبية للقيعان.
الاستخدام فى التداول
الميزة الرئيسية لمؤشر RVI هى اعتماده على مؤشر القوة النسبية RSI مع الأخذ فى الاعتبار جميع مستويات التنويع التى قد يهملها مؤشر RSI. ومع ذلك، مؤشر RVI هو مؤشر متقلب وليس متذبذب كلاسيكى ولذلك لا يمكن استخدامه بمفرده. ولذلك يفضل استخدام مؤشر RVI جنباً إلى جنب مع احدى مؤشرات التذبذب الفنية مثل مؤشر RSI.
فى حالة كان مؤشر RSI فى منطقة ذروة البيع بنسبة تجاوز 70% مع مؤشر RVI، فذلك يعطى إشارة قوية بأن ارتفاع الأسعار سوف ينتهى قريباً وسيبدأ السعر فى الهبوط.
وايضاً إذا كان مؤشرى RVI, RSI أسفل مستوى 30% فذلك يعنى منطقة ذروة الشراء. وفقاً لذلك، من المفضل استخدام مؤشرى RSI, RVI جنباً إلى جنب بدلاً من استخدامهم بشكل مستقل.
عندما يكون مؤشر RSI أعلى من 70% أو أقل من 30% لكن مؤشر RVI لا يؤكد هذه الاشارات، فإنه من المفضل الانتظار حتى يظهر كلا المؤشرين هذه الاشارات قبل فتح الصفقة.
اختيار آخر لتطبيق مؤشر RVI هو تحديد أماكن التقارب والتباعد للسعر. إذا كان السعر يتحرك لاعلى بينما المؤشر يتحرك لأسفل، فذلك يعنى أن السعر سوف يهبط قريباً (حالة التباعد).
الوضع العكسى صحيح ايضاً: إذا كان المؤشر يهبط بينما السعر يصعد فذلك يدل على تسارع السعر (حالة تقارب).
تشكل هذه الاشارات يكون أكثر أهمية عندما يكون مؤشر RVI فى منطقة ذروة الشراء أو منطقة ذروة البيع. لكن حتى لو كان المؤشر فى المنطقة المحايدة (30%-70%)، ستكون إشارات التقارب/التباعد ذات اهمية ارشادية ايضاً.
بالنظر إلى أن مؤشر RVI يتضمن مدى أوسع من المتغيرات أكثر من مؤشر RSI، فإن الاشارات الناتجة من مؤشر RVI ستكون أفضل.
متغيرات مؤشر RVI لإنستافوركس
RVIperiod = 14
