ATR Histogram ถูกพัฒนาขึ้นมาจาก ATR indicator โดยคุณ Welles Wilder Jr. และได้ถูกเขียนอธิบายไว้ในหนังสือของเขาเองที่มีชื่อว่า New Concepts in Technical Trading Systems เครื่องมือทางเทคนิคชนิดนี้ คล้ายคลึงกับ indicator ตัวอื่นๆที่ใช้เพื่อประเมินความผันผวนต่างๆ และไม่สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือบอกสัญญาณการเข้าซื้อขายในตลาดการเงินได้
สูตรการคำนวณ
ATR = SMA((High-Low)[0..i]) โดยที่
i - จำนวนช่วงเวลาทั้งหมดที่จะนำมาใช้ในการคำนวณหา SMA
วิธีใช้ในการเทรด
ATR Histogram เป็น indicator ที่สำคัญตัวหนึ่งที่ใช้ในการประเมินความผันผวนของตลาด ซึ่งจะมุ่งประเด็นไปที่ช่วงระยะเวลาการเคลื่อนไหวของราคาขาขึ้นและขาลง เครื่องมือตัวนี้ทำงานอยู่บนพื้นฐานของ classical ATR indicator และควรนำมาใช้ในการประเมินความผันผวนของตลาดดีกว่านำไปใช้ในการวิเคราะห์ทั่วๆไป
ความผันผวนของราคาเป็นมาตรวัดสำหรับประเมินค่าการเปลี่ยนแปลงของราคา ณ ช่วงเวลาที่แน่นอนช่วงหนึ่ง indicator ตัวนี้จะทำงานได้ไม่ดีสำหรับการประมวลผลที่ซับซ้อน และจะไม่สามารถระบุช่วงระยะเวลาขาขึ้นหรือขาลงของราคาได้ เช่นเดียวกับจะไม่เกิดสัญญาณ convergence และ divergence
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรุนแรง ทำให้ความผันผวนของราคาเกิดเร็วขึ้น ในขณะที่ ถ้าการเปลี่ยนแปลงของราคาอ่อนตัวลง จะหมายถึงความผันผวนของราคาจะน้อยลง ถึงแม้ว่า ATR Histogram จะไม่สามารถนำมาใช้เป็น indicator สำหรับการเทรด แต่สามารถนำมาใช้เพื่อช่วยในการตัดสินใจในตลาดการเงินได้อย่างประสบผลสำเร็จได้
ความผันผวนต่ำเป็นตัวบ่งชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาอยู่ในแนวโน้มที่ต่ำ เราควรคำนึงถึงเสมอว่าความผันผวนมีรูปแบบเป็นแบบวัฏจักร หลังสภาวะขาลงก็จะเป็นสภาวะขาขึ้น ซึ่งหมายความว่า หลังจากสภาวะความผันผวนต่ำ ความผันผวนของราคาจะเริ่มเพิ่มมากขึ้น เป็นวัฏจักรไปเรื่อยๆ
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ trader ผู้ที่ชื่นชอบแนว breakthrough strategies สามารถนำค่าความผันผวนไปใช้ในการวิเคราะห์ได้ กล่าวคือ: ถ้ามีสัญญาณว่าราคาจะทะลุผ่านระดับแนวรับ/แนวต้าน ณ สภาวะความผันผวนต่ำ ค่าของ indicator ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าการเปลี่ยนแปลงราคาจะรุนแรงขึ้น เป็นสิ่งยืนยันได้ว่า ทิศทางแนวโน้มของราคาได้รับแรงกระตุ้น และจะเกิดสัญญาณการทะลุของราคาโดยเห็นได้จาก price flow ที่เพิ่มมากขึ้น
นอกเหนือจากนั้น ค่าความผันผวนได้ถือว่าเป็น indicator ที่เหมาะสมที่สุดตัวหนึ่งในการกำหนดคำสั่งให้ stop loss วิธีการคำนวณ ให้อ่านค่าความผันผวนปัจจุบันใน time frame ที่ใช้งานจำนวน 3 ครั้ง (ค่าความผันผวนจะถูกทำเครื่องหมายเป็นจุด level ของค่าความผันผวนปัจจุบันอ่านได้จากความสูงของแท่ง histogram) และเพิ่ม spread เข้าไปด้วย
คำสั่งให้ stop loss ที่ถูกระบุจาก indicator นี้เหมาะสมมากสำหรับการเทรดส่วนใหญ่ โดยเฉพาะสำหรับแนวการเล่นสวนทางกับทิศทาง trend ที่ซึ่งราคายังไม่ไปไกลจากจุดที่เปิด order
ค่าพารามิเตอร์ของ InstaForex ATR Histogram
ATRperiod = 10
