ATR Histogram є варіацією індикатора ATR, який був розроблений Уеллесом Уайлдером-мол. і описаний у його книзі «Нові концепції технічних торгівельних систем». Цей технічний інструмент відноситься до типу індикаторів, що оцінюють волатильність, і не може використовуватися як інструмент для відкриття позицій на фінансових ринках.
Формула розрахунку
ATR = SMA((High-Low)[0..i]), де
i — кількість періодів, що використовується для розрахунку SMA
Застосування в торгівлі
ATR Histogram є показником ринкової волатильності і вказує на періоди зростання і спаду сили цінових рухів. Цей індикатор грунтується на класичному індикаторі ATR і представляє більш наочний інструмент для оцінки волатильності, ніж стандартний метод розрахунку.
Цінова волатильність - це міра зміни ціни за певний проміжок часу. Цей показник не є інструментом для здійснення операцій, оскільки не вказує на періоди зростання або спаду ціни, а також на сигнали дивергенції або конвергенції.
У разі сильних спрямованих цінових змін волатильність буде рости, тоді як ослаблення цінових змін буде свідчити про спад волатильності. Незважаючи на те що цей показник не є торгівельним, його з успіхом можна використовувати при прийнятті торгівельних рішень на фінансових ринках.
Низький рівень волатильності свідчить про спад сили цінових змін, і з огляду на те, що волатильність є циклічним показником, за спадом буде слідувати підйом, виражений в посиленні цінових змін.
Простіше кажучи, для тих трейдерів, які торгують на підставі пробійних стратегій, волатильність буде відмінним інструментом у плані прийняття торгівельних рішень: якщо сигнал на пробій рівня підтримки / опору буде формуватися на низьких значеннях волатильності, то подальше за цим зростання показника, який вказує на силу цінових змін, може означати, що тренд набирає силу, і сигнал на пробій буде підтриманий наростаючим спрямованим ціновим потоком.
Також волатильність є одним з найбільш оптимальних показників для розрахунку рівня виставлення ордера stop-loss. Для його розрахунку необхідно взяти три значення нинішньої волатильності на операційному таймфреймі (значення волатильності вказується в пунктах; нинішній рівень волатильності дорівнює висоті бару гістограми) і додати значення спреду, якщо фінансовий актив має цю складову.
Такий розмір ордера stop-loss є оптимальним для більшості торгівельних операцій, особливо при використанні контр-трендових торгівельних стратегій, при яких після відкриття операції ціна не йде проти входу на значну відстань.
Параметри індикатора ІнстаФорекс ATR Histogram
ATRperiod = 10
