Biểu đồ ATR là một dạng phái sinh của chỉ số ATR, phát triển bởi Welles Wilder và được mô tả trong cuốn sách của ông mang tên Những Khái Niệm Mới Trong Hệ Thống Giao Dịch Kỹ Thuật (New Concepts in Technical Trading Systems). Công cụ kỹ thuật này có thể liên quan tới những chỉ báo ước lượng sự biến động thị trường và không thể được sử dụng như một công cụ để bước chân vào thị trường tài chính.
Công thức
ATR = SMA((High-Low)[0..i]), trong đó
i – số thời kỳ dùng để tính SMA
Sử dụng trong giao dịch
Biểu đồ ATR là một chỉ báo về sự biến động thị trường, nó chỉ ra những giai đoạn phát triển và đi xuống của mức giá. Công cụ này được xây dựng dựa trên chỉ số ATR cổ điển và sử dụng để ước lượng mức biến động sẽ tốt hơn là để phân tích chung.
Mức biến động giá là một chỉ số đo lường sự biến động của mức giá trong một giai đoạn nhất định. Chỉ số này không tốt cho việc thực hiện giao dịch do nó không chỉ ra số thời kỳ tăng hay giảm giá cũng như tín hiệu hội tụ và phân kỳ.
Trong trường hợp giá biến động mạnh, mức biến động sẽ tăng trong khi sự biến động yếu đi sẽ thể hiện mức biến động giảm. Mặc dù biểu đồ ATR không thể được coi là chỉ số giao dịch nhưng nó có thể được sử dụng một cách thành công trong việc ra quyết định trên thị trường tài chính.
Mức biến động thấp cho thấy sự biến động giá đang yếu đi. Do sự biến động mang tính chu kỳ nên sự giảm đi sẽ được theo sau bởi sự tăng lên với mức biến động giá mạnh hơn.
Nói cách khác, những trader yêu thích các chiến lược đột phá có thể sử dụng mức biến động để tiến hành phân tích: nếu tín hiệu phá vỡ mức hỗ trợ/kháng cự hình thành khi mức biến động thấp thì sự tăng lên tiếp đó của chỉ báo về mức biến động giá sẽ khẳng định rằng xu hướng vẫn đang tiếp tục và tín hiệu phá vỡ sẽ được hỗ trợ bằng sự tăng giá.
Ngoài ra, mức biến động còn là một chỉ báo tối ưu để đặt lệnh cắt lỗ. Để tính toán, sử dụng ba chỉ số về mức biến động hiện tại trong khung thời gian hoạt động (mức biến động được thể hiện bằng điểm, mức biến động hiện tại bằng với chiều cao của thanh biểu đồ) và thêm spread nếu có.
Lệnh cắt lỗ đưa ra hoàn toàn phù hợp với phần lớn các giao dịch, đặc biệt khi các chiến lược xu hướng đối ứng được sử dụng khi mức giá không biến động nhiều so với vị trí đặt lệnh.
Các thông số biểu đồ ATR của InstaForex
Số thời kỳ ATR = 10
