Chỉ số kỹ thuật REI - Range Expansion Index – được phát triển bởi Thomas DeMark và được giới thiệu trong cuốn sách của ông mang tên Khoa Học Phân Tích Kỹ Thuật Mới - The New Science of Technical Analysis (Thomas R. DeMark, The New Science of Technical Analysis, John Wiley&Sons, Inc., 1994). Đây là một chỉ báo kỹ thuật, hay chính xác hơn là môt chỉ số giao động và có thể được áp dụng cho thị trường tiền tệ, chứng khoán và hàng hóa.
Công thức
Hai tổng được tính cho mỗi ngày. Một là tổng có điều kiện của mức thay đổi giá “mạnh”:
S1 = Sum(k, j=1) n(j)m(j)s(j)
trong đó, "k" là số thời kì tính toán (thường là 8) và là điều kiện đầu tiên:
if ((High[j - 2] < Close[j - 7]) && (High[j - 2] < Close[j - 8]) && (High[j] < High[j - 5]) && (High[j] < High[j - 6])) n(j) = 0, else n (j) = 1
m(j) là điều kiện thứ hai:
if ((Low[j - 2] > Close[j - 7]) && (Low[j - 2] > Close[j - 8]) && (Low[j] > Low[j - 5]) && (Low[j] > Low[j - 6])) m(j) = 0, else m(j) = 1
và s(j) là thông số thay đổi giá:
s(j) = High[j]-High[j-2]+Low[j] - Low[j-2]
Tổng thứ hai được tính toán như sau:
S(2) = Sum(k, j=1) |High[j]-High[j-2]|+|Low[j] - Low[j-2]|
Cho mỗi ngày giao dịch, giá trị của chỉ số được tính như sau:
REI = S1/S2*100
Áp dụng trong giao dịch
Chỉ số Mở Rộng Vùng có thể được sử dụng trong khung thời gian ngắn hạn và dài hạn như một chỉ số giao động bổ sung chỉ ra mức biến động giá mạnh có thể xảy ra.
Chỉ số này giao động trong phạm vi từ +100 đến -100 phần trăm. Giá trị của nó vượt quá +60 có nghĩa là điều kiện thị trường quá mua và khả năng sẽ có sự đảo chiều của mức giá trong ngắn hạn. Giá trị của chỉ số ở trên +60 cũng là một gợi ý cho lệnh mua. Khi REI xuống dưới -60 thì tức là mức giá đã giảm đáng kể trong một khung thời gian cho trước và khả năng sẽ có sự hồi giá.
Có một điều thú vị là chỉ số này nằm trong vùng trung lập ở điều kiện thị trường phẳng (flat market) (Khi mức giá giao động ngang): trong khoảng từ -60 đến +60. Đặc điểm này của chỉ số được đưa ra bởi người phát minh ra nó – Thomas DeMark. Nó hoạt động một cách hiệu quả trên thị trường tài chính ngày nay: nếu có sự giao động ngang, chỉ số REI sẽ không tạo ra các thái cực trong vùng quá mua hoặc quá bán; do vậy, nó cũng sẽ không đưa ra các tín hiệu đảo chiều sai trong khi chúng có thể được tạo ra bởi thị trường.
Nếu chỉ số được sử dụng ở mức dưới khung thời gian 4H, các chuyên gia đề xuất tăng các cài đặt tiêu chuẩn từ 8 đến 12 để giảm ồn ào và các tín hiệu sai.
Giao dịch dựa trên các tín hiệu của chỉ số này (các thái cực trong vùng quá mua hoặc quá bán) cần quá trình lọc để chọn ra những tín hiệu đang hình thành. Một trong những phương pháp lọc đơn giản và hợp lý nhất là sử dụng Trung Bình Trượt Giản Đơn 50 giai đoạn. Và cần áp dụng kế hoạch giao dịch sau:
- Một vị thế ngắn hạn được mở nếu REI tạo ra thái cực trên +60 với mức giá dưới SMA (50).
- Một vị thế dài hạn được mở nếu REI tạo ra thái cực dưới -60 với mức giá trên SMA (50).
Một bộ lọc như vậy giảm được tổng số giao dịch đến gần 1/3, không tính các giao dịch ngược xu hướng trung hạn. Điều này sẽ có ảnh hưởng tích cực tới kết quả giao dịch.
Các thông số của chỉ báo REI của InstaForex
Số giai đoạn REI = 8
